Финансы - инвестирование - Противоположные: о baml-код'Индикатор настроений с

UttA | Просмотров: 808




--- Заглянуть внутрь Авангард Мега Cap в режиме реального времени (МГц, что aapl)


Ты просто должен любить аналитиков Уолл-стрит и их любимых индикаторов.
Сегодня, Банк Америки/Меррилл Линч (оценкам baml) опубликовал аналитическую записку, исследовав текущем рынке акций настроения. Внимание фокусируется на том, что baml-код вызывает побочных продаете Индикатор, измерить, используемых для оценки тенденция к повышению или понижению запасов, в общих чертах. Теория, лежащая в основе индикатора гласит, что, когда настроения инвесторов очень бычий сигнал на покупку, и когда настроение очень медвежий сигнал на продажу.
Сегодня в аналитической записке отметил, продавать показатель достиг 52. 9, по сравнению с 52. 8 совсем недавно, маркировку самого высокого уровня за 16 месяцев. В записке утверждается, что когда показатель упал этот низкий или ниже, совокупная доходность в течение следующих 12 месяцев положительных 94% времени. Он также утверждает, что улучшение настроения может стать шагом в сторону рыночной эйфории, которую обычно прилетают в конце бычьего рынка. Индикатор baml-код будет отслеживать настроения с 1985 года. Для справки, показатель достиг 71 в 2000 году и 44 в 2012 году.
Эта логика делает вашу голову больно. Предполагаемые диаграммы сигналов на основе тенденция к повышению или понижению абсолютно не имеет смысла. Да, есть, безусловно, связь между рынка и рыночных пиков и впадин. Но точность продать боковых указателей графике ниже, кажется, подозреваю, в лучшем случае.

Источник: Банк Америки, Меррилл Линч исследования глобальных акций США &амп; Квант Стратегия Примечание: сигналы на покупку и продажу, основываясь на 15-ти +/- 1 стандартное отклонение от завальцовки 15 лет имею в виду. Значение выше красная линия показывает сигнал на продажу, а ниже зеленая линия показывает сигнал на покупку.
Временные диаграммы, которые должны вспыхнул большой сигнал на продажу в начале 1998 года, пропустил весь разбег цен на акции через 2000. Оглядываясь назад, понятно, что вы могли бы лучше не инвестировать после 1998 года, но задним числом работает только задним числом.
Сигнал на продажу остался на месте до 2004 года, что привело бы инвестор пропустить дно рынка в 2003 году и до конца 2007 года. Сигнал остался на границе нейтрального и области продать за большую часть времени до 2008 года. Кроме того, сигнал на продажу в 2007-2008 годах, не так сильны, как в 2000.
Между тем, большую часть времени с 2008 до 2012 года, индекс был на нейтральной территории, когда рынок акций рушится, в 2008 и 2009 годах, а затем оправляется от последствий количественного смягчения. Тогда сигнал на покупку был в своей сильнейшей в 2012 году, ну после того как рынок уже восстановил большую часть своих потерь финансового кризиса. Данный показатель также свидетельствует о том, что настроения инвесторов в рамках общего нисходящего тренда с 2000 года.
Такого рода анализ является ничем иным мнением. Есть отличная альтернатива: инвестировать в фондовый рынок в долгосрочной перспективе, или найти дело, которое вы любите и верите, будет расти с течением времени. Baml-код отмечает, что стороны продажи Индикаторный анализ-это часть модели, которая используется для расчета общего индекса s&ампер;P 500 целевых цене. Ранее сегодня фирма поднимали этот очень целевая цена на s&ампер;P 500 к 2450 от 2300, даже как сам индекс тестирует 2396. Да, любить это. (См. также Переоценены на рынке ценных бумаг, или они только начали?)





Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Противоположные: о baml-код'Индикатор настроений с Противоположные: о baml-код'Индикатор настроений с